Услуги по управлению рыночными рисками помогают вовремя идентифицировать, точно оценивать, проводить непрерывный мониторинг, грамотно управлять и минимизировать рыночные риски как для финансовых, так и для нефинансовых институтов.

Управление финансовыми рисками помогает наладить систематическое управление рыночными рисками на финансовых рынках. Оно охватывает стратегию управления рыночными рисками, расчет и планирование результатов с учетом риска, а также структуру управленческой отчетности по рискам, включая учет финансовых инструментов. Применяется к оценке как отдельных сделок, так и портфеля в целом.

Управление риском ликвидности помогает финансовым институтам управлять денежными потоками и соответствовать внутренним и внешним нормативам ликвидности. Предусматривает развитие и реализацию комплексных методов управления активами и пассивами организации.

Управление рисками товарно-сырьевого рынка помогает снизить величину потерь по сделкам на товарных рынках и рынках энергоносителей. Осуществляет обзор используемых подходов к моделированию и ценовому анализу, а также отдельных аспектов учета и соответствия.

Предлагаемые услуги

• Оценка существующих систем управления рисками; идентификация слабых мест; практические предложения по улучшению процедур контроля.
• Подготовка и согласование внутренних методик расчета Value-at-Risk (VaR).
• Верификация моделей расчета VaR и моделей оценки стоимости производных финансовых инструментов.
• Рекомендации по методикам расчета справедливой стоимости и рыночной переоценки (market-to-market); подготовка портфеля ценных бумаг к тестированию эффективности хеджирования в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IAS).

Эффект

• Уверенность в том, что методология риск-менеджмента соответствует требованиям растущего объема торговых операций.